Deloitte
6 位校友岗位:Graduate Program · Graduate Consulting · Platform Engineer · Web developer · Platform engineer
MATHS 3012
Financial Modelling: Tools & Techniques III
3 学分难度 中等
金融行业的一个显著特征是, 在金融市场上交易或在其他金融机构可以获得的金融产品范围不断扩大。促成这种增长的一个主要因素是为这些产品定价的复杂方法的发展。1997年, 麦伦•斯科尔斯(Myron Scholes)和罗伯特•默顿(Robert Merton)被授予诺贝尔经济学奖, 承认了开发期权(金融衍生品)定价方法对金融业的重要意义。他们的方法所依据的数学是连续时间的随机微积分。二项式格型模型为期权定价提供了另一种方法。这些模型是在离散时间下制定的, 对其结构和在各种金融环境中的应用的检查发生在数学背景下, 比时间连续时技术要求更少。本课程讨论二项式框架, 展示目前在金融行业中使用的离散时间模型是如何在这个框架内制定的, 并使用这些模型来计算价格和构建套期保值来管理金融风险。电子表格在适当的时候被用来方便计算。主题包括:金融市场的无套利假设;无套利的不平等;一步二项式模型的建立基本的定价公式;Cox-Ross-Rubinstein (CRR)模型;欧式期权、汇率、利率的应用n步二项式模型的建立逆向归纳公式;向前诱导公式;n-step CRR模型;布莱克-斯科尔斯的关系;远期和期货合同;奇异期权;路径依赖期权;隐含波动率的树木;隐含二项树;利率模型;套期保值;实物期权;使用EXCEL电子表格实现模型。
Syllabus
每周大纲
- 1
Financial model design workflow
本周围绕 Financial model design workflow 展开，结合 MATHS 3012 Financial Modelling: Tools & Techniques III 的核心概念、方法框架与应用场景，建立可用于作业、练习或考试的知识结构。
financemodellingvaluationspreadsheetsfinancialmodel - 2
Spreadsheet structure and logic
本周围绕 Spreadsheet structure and logic 展开，结合 MATHS 3012 Financial Modelling: Tools & Techniques III 的核心概念、方法框架与应用场景，建立可用于作业、练习或考试的知识结构。
financemodellingvaluationspreadsheetsspreadsheetstructure - 3
Forecasting assumptions and scenarios
本周围绕 Forecasting assumptions and scenarios 展开，结合 MATHS 3012 Financial Modelling: Tools & Techniques III 的核心概念、方法框架与应用场景，建立可用于作业、练习或考试的知识结构。
financemodellingvaluationspreadsheetsforecastingassumptions - 4
Valuation model construction
本周围绕 Valuation model construction 展开，结合 MATHS 3012 Financial Modelling: Tools & Techniques III 的核心概念、方法框架与应用场景，建立可用于作业、练习或考试的知识结构。
financemodellingvaluationspreadsheetsmodelconstruction - 5
Risk and sensitivity analysis
本周围绕 Risk and sensitivity analysis 展开，结合 MATHS 3012 Financial Modelling: Tools & Techniques III 的核心概念、方法框架与应用场景，建立可用于作业、练习或考试的知识结构。
financemodellingvaluationspreadsheetsriskand - 6
Debt and capital structure modelling
本周围绕 Debt and capital structure modelling 展开，结合 MATHS 3012 Financial Modelling: Tools & Techniques III 的核心概念、方法框架与应用场景，建立可用于作业、练习或考试的知识结构。
financemodellingvaluationspreadsheetsdebtand - 7
Portfolio and returns modelling
本周围绕 Portfolio and returns modelling 展开，结合 MATHS 3012 Financial Modelling: Tools & Techniques III 的核心概念、方法框架与应用场景，建立可用于作业、练习或考试的知识结构。
financemodellingvaluationspreadsheetsportfolioand - 8
Derivatives and hedging model inputs
本周围绕 Derivatives and hedging model inputs 展开，结合 MATHS 3012 Financial Modelling: Tools & Techniques III 的核心概念、方法框架与应用场景，建立可用于作业、练习或考试的知识结构。
financemodellingvaluationspreadsheetsderivativesand - 9
Monte Carlo and simulation ideas
本周围绕 Monte Carlo and simulation ideas 展开，结合 MATHS 3012 Financial Modelling: Tools & Techniques III 的核心概念、方法框架与应用场景，建立可用于作业、练习或考试的知识结构。
financemodellingvaluationspreadsheetsmontecarlo - 10
Communicating model outputs
本周围绕 Communicating model outputs 展开，结合 MATHS 3012 Financial Modelling: Tools & Techniques III 的核心概念、方法框架与应用场景，建立可用于作业、练习或考试的知识结构。
financemodellingvaluationspreadsheetscommunicatingmodel - 11
Model audit and refinement
本周围绕 Model audit and refinement 展开，结合 MATHS 3012 Financial Modelling: Tools & Techniques III 的核心概念、方法框架与应用场景，建立可用于作业、练习或考试的知识结构。
financemodellingvaluationspreadsheetsmodelaudit - 12
Financial modelling review
本周围绕 Financial modelling review 展开，结合 MATHS 3012 Financial Modelling: Tools & Techniques III 的核心概念、方法框架与应用场景，建立可用于作业、练习或考试的知识结构。
financemodellingvaluationspreadsheetsfinancialreview
Assessment
考核结构
Assignments
书面作业。
15%
Online quizzes
在线测验。
10%
Online tests
在线测试。
15%
ExaminationHurdle
期末考试。
60%
Week Exam period
From Seniors
学长留下的
基础信息谁都查得到,真正值钱的是过来人的经验。
学姐说
比你早一年的学长留下的真实经验 —— ChatGPT 给不了。
这门课还没有学长经验,你可以是第一个 —— 注册后在课内分享。
往年考点 / 踩坑
这门课暂无往年考点记录。
毕业生去向(整体)
下面是匠人学院毕业生整体去过的公司分布(来自脱敏校友证言)。这是全平台的总体去向,不代表选这门课的人一定去这些公司。
统计自 313 份脱敏校友证言
Zerologix
4 位校友岗位:Frontend Dev · junior frontend developer · Front-end Developer · Full Stack Developer
Servian
4 位校友岗位:Full-stack Developer · Data Engineer · Consultant
关于这块数据,我们说实话
雇主墙来自脱敏毕业生证言（testimonials）的整体分布，无法关联到具体学员或其所选课程；仅作为毕业生去向的总体社会证明展示。
我们没有"某位学长选了这门课、后来进了哪家公司"这种可查询的个人去向档案 —— 校友证言是脱敏的,无法关联到具体的人或他选过的课。所以这里只给整体分布,不给个人路径,不编。