FINS2624

投资学

课程定位 FINS2624 是 UNSW 金融专业的‘核心灵魂’。如果说 FINS1613 教你认识钱，这门课则是教你如何让钱通过‘风险管理’实现最优增值。它是通往高级衍生品、股权估值及基金管理岗位的唯一基石。它将复杂的数学统计与金融市场直觉完美结合，是金融系最具挑战性、也是含金量最高的大二课程。 技术栈与学习内容 课程围绕‘现代投资组合理论 (MPT)’展开。核心内容包括：收益与风险的量化测度、马克维茨效率前沿 (Efficient Frontier)、资本资产定价模型 (CAPM) 的深度推导、指数模型 (Index Models)、套利定价理论 (APT)、以及弱/半强/强式市场有效性假设 (EMH)。此外，课程还重点涵盖了债券久期与凸性、以及主动 vs 被动投资策略的权衡。课程要求熟练使用 Excel 进行组合优化模拟。 课程结构 10 周理论高压期。前四周夯实组合数学基础，中期全面攻克定价模型（这是考试的重灾区），后期转向债市与市场效率分析。评估由每周的在线高难计算小测、一个要求极高逻辑深度的组合配置项目（Individual Assignment）以及权重巨大、涵盖大量复杂计算与证明的期末考试组成。该课极其强调‘对风险溢价的本质理解’。 适合人群 金融专业大二学生。如果你打算考 CFA 或进入投行，这门课提供的定价直觉是你最核心的武器。必须具备扎实的 ECON1203 (统计) 基础。建议每周投入 15-20 小时进行习题练习与 Excel 建模。